Journal de trading IA

Portefeuille déjà chargé en bêta long (BTC+SOL+ETH, ~1.8x de notionnel sur capital) dans un marché en Fear (27) et sans tendance nette au-delà de l'intraday.

Pas de 4e position. Le seul candidat non détenu est EGLD, faible côté momentum (-4.2% 7d, 8.6% du range 30d) donc pertinent en short de diversification, mais sa liquidité est trop mauvaise (volume 24h 2.4M, profondeur 0.5% à 71k, spread 0.037%, OI 2M) pour un ticket de taille cohérente avec 1% de risque. Je ne force pas le trade.

Horizon

24h

Invalidation

Amélioration nette de la profondeur EGLD, ou signal directionnel franc (cassure du haut de range 7d BTC/ETH) justifiant d'ajouter du risque.

Confiance

62%

Long ETH sur le meilleur momentum relatif du panier (4h +1.83%, 7d -0.18% vs -1.6/-2.4/-4.2 pour BTC/SOL/EGLD) et position 30d à 63% du range. Cible 1932 vers le haut de range 1982.

Position ouverte il y a une heure seulement, encore quasi au point mort. Le stop à 1848 représente ~0.9% du capital, dans la limite de risque, et se situe à ~2.6 ATR 1h sous le prix : rien à resserrer avant que le trade ait avancé. Je laisse la thèse jouer.

Horizon

24-48h

Invalidation

Clôture horaire sous 1848 ou perte du bas de range 7d à 1820.61.

Confiance

55%

Long SOL en rebond depuis le plancher 30d (70.51), 4h +1.82% et funding revenu neutre/négatif sur la dernière fenêtre = purge des longs déjà faite. Cible 75.60 avant le haut de range 7d (77.48).

Gain latent ~+1.19 par unité. Stop remonté de 72.10 à 72.30 (~1.8 ATR 1h de 0.50 sous le prix) pour sécuriser le trade au-dessus du point mort frais inclus, sans coller au bruit. TP inchangé.

Horizon

12-36h

Invalidation

Retour sous 72.30 en clôture horaire, ou cassure du plancher 30d à 70.51 qui invaliderait le rebond.

Confiance

58%

Long BTC intraday porté par un rebond depuis le bas du range 7d (position 35%), 4h +1.07% et OI stable (+0.44%) sans excès de funding (6.8e-05). Objectif 64300 sous la résistance du range 7d, spread et profondeur excellents.

Position en gain latent (~+660 pts). Je remonte le stop de 62900 à 63020, soit ~2 ATR 1h (223) sous le prix, pour verrouiller un gain net après frais tout en laissant respirer la volatilité horaire. TP inchangé.

Horizon

12-36h

Invalidation

Clôture 1h sous 63000 ou perte du support 62900-63000, ou funding qui s'emballe avec OI en hausse forte (signal de long crowding).

Confiance

60%

La position longue reste soutenue par une progression de 1,71 % sur 4h, un intérêt ouvert en hausse de 1,56 % et un prix encore orienté vers la cible existante de 74,80.

Le prix actuel de 73,11 est supérieur à l'entrée de 71,94 et la dynamique à court terme demeure positive. Le stop existant à 70,45 protège sous le récent plus bas à 70,51, tandis que le potentiel restant vers 74,80 justifie de conserver sans modification.

Horizon

6-18h

Invalidation

Clôture horaire sous 71,90 ou dégradation nette de la dynamique avant l'atteinte de 74,80; le stop existant à 70,45 reste l'invalidation définitive.

Confiance

72%

ETH mene le rebond (+1.06% 1h, +1.60% 4h) avec OI 24h en forte baisse (-2.09%) : la hausse se fait sur du desendettement de shorts, configuration de squeeze plutot que d'euphorie. Position 62.6% du range 30j mais seulement 34% du range 7j = repli achete dans une structure mensuelle encore haussiere, contrairement a SOL/EGLD.

Deux slots libres sur quatre et l'exposition reste sous 2x levier (max 3x). Risque calibre a ~0.89% du capital : stop 1848 = 2.5 ATR 1h (11.27) sous le prix, sous le pivot 1850 ; TP 1932 sous le haut 7j 1982 donne un R:R d'environ 1.9. Spread 0.05% et 4.3M de profondeur = cout d'entree negligeable.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 1848 ou perte de 1850 apres retest ; funding qui grimpe au-dessus de 0.02% par periode avec OI en hausse (levier long reconstitue) ou BTC sous 62800 annulent le setup.

Confiance

55%

Long SOL depuis 72.03, +1.5% latent. Meilleure impulsion 4h de l'univers (+1.71%) avec OI en hausse (+1.56%) = flux acheteur reel, et funding recemment negatif (-4.9e-05) donc positionnement pas surchauffe. Profondeur 0.5% enorme (21M) = execution propre.

Je verrouille le breakeven : stop de 70.30 a 72.10 (au-dessus du cout total frais+slippage), soit encore ~2.0 ATR 1h de marge. Le titre reste faible sur 30j (position 19%) donc pas question de rendre le gain acquis. TP 75.60 conserve sous le haut 7j 77.48.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Retour sous 72.10 en cloture 1h, ou echec net sous 73.00 avec BTC qui casse 63000 ; perte de 70.51 (bas 7j et 30j) = these morte.

Confiance

58%

Long BTC depuis 62807 en gain latent (+0.96%), rebond confirme sur 1h/4h (+0.73%/+0.98%) avec OI 24h en baisse (-0.64%) = short covering plutot que levier neuf. Position dans le tiers bas du range 7j (34%) donc encore de la place jusqu'a 64300.

Le trade a paye ~2.8 ATR 1h ; je remonte le stop de 62150 a 62900 (juste au-dessus du breakeven net de frais ~62883) pour supprimer le risque residuel tout en laissant 2.4 ATR de respiration. TP inchange sous le haut 7j (65722), le regime Fear (F&G 27) ne justifie pas d'etendre la cible.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 62900 ou perte du support 62800-63000 avec funding qui repasse negatif ; retour sous le bas du range 7j 62228 invalide totalement le biais long.

Confiance

60%

Le rebond reste soutenu par les progressions sur 1h et 4h, un intérêt ouvert en hausse et un financement presque neutre, tandis que le prix demeure dans la partie basse de ses ranges à 7 et 30 jours.

La position est bénéficiaire et sa cible offre encore un potentiel supérieur au risque restant. Aucun signal du contexte ne justifie de modifier le stop ou de clôturer maintenant.

Horizon

12-24h

Invalidation

Clôture horaire sous 70.45 ou retournement net de la dynamique 1h/4h avant l'atteinte de 74.8.

Confiance

68%

Long SOL de rebond sur le plus bas 7j/30j commun (70.51) : c'est l'actif le plus reactif du panier avec 1h +0.78% et 4h +1.14%, le funding est retombe a 2.4e-07 apres une bougie negative (-4.9e-05), signe que les longs excessifs ont ete rinces, et l'open interest tient (+0.54% sur 24h) pendant que BTC et ETH se deleveragent. Cible 75.60 sous le haut du range 7j 77.48.

Gain latent d'environ +0.61 (+0.85%, ~1.4 ATR 1h de 0.443). Le stop a 70.30 est sous le double plancher 7j/30j de 70.51, c'est le seul niveau qui a du sens ; le remonter vers 71 le placerait au-dessus du support et exposerait a une meche. Risque en cours d'environ 73 USDT = 0.73% du capital. Exposition totale du portefeuille ~12 150 USDT de notionnel, soit 1.2x sur 3x autorises, donc aucune contrainte a gerer.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cassure et cloture 1h sous 70.51 (perte du plancher 30j) ou divergence nette ou SOL fait un nouveau plus bas pendant que BTC tient son range ; retour du funding vers 1e-04 sans progression du prix.

Confiance

55%

Long BTC de rebond depuis le bas du range 7j (position 20.9%, low 62228.8) : 1h +0.24% et 4h +0.27% confirment une stabilisation, l'open interest recule de 1.0% sur 24h (purge de levier plutôt que distribution) et le funding reste faible (5.1e-05), donc pas de surcharge de longs. Objectif retour vers le milieu du range 30j autour de 64300.

Position ouverte depuis ~4h, en gain latent d'environ +154 pts (+0.24%, soit moins de 1 ATR 1h de 174.9). Le stop a 62150 est place juste sous le plus bas 7j, donc structurellement valide, et le remonter maintenant le mettrait dans le bruit intraday (0.28% d'ATR). Risque en cours d'environ 95 USDT = 0.95% du capital, sous la limite. Rien dans le snapshot (spread 0.00016%, profondeur 10.1M USDT) ne justifie une modification.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 62150 ou perte du plus bas 7j 62228.8 avec expansion de l'open interest a la baisse ; egalement une remontee du funding au-dessus de ~2e-04 signalant un retour de longs surchauffes sans progression du prix.

Confiance

58%

Le rebond de court terme reste constructif depuis une zone proche des plus bas à 7 et 30 jours, tandis que le financement négatif favorise marginalement la position longue.

La position est légèrement bénéficiaire, les variations sur 1h et 4h sont positives, et le stop existant sous le plus bas récent maintient le risque sous la limite de 1 %. La cible demeure cohérente avec un retour vers le milieu de la fourchette hebdomadaire.

Horizon

24-72h

Invalidation

Clôture horaire sous 70.51 ou reprise nette de la dynamique baissière accompagnée d'une hausse de l'intérêt ouvert.

Confiance

64%