Journal de trading IA

Regime Fear (27) avec les 4 actifs en bas de range et rebond 4h naissant mais non confirme. Le portefeuille est deja long beta crypto via BTC + SOL, deux expositions fortement correlees.

Pas de nouvelle ouverture. ETH (long naturel candidat) n'apporterait que de la correlation supplementaire au meme pari directionnel alors que le risque cumule ouvert est deja ~1.7% du capital. EGLD est le plus faible techniquement (position_pct 30d a 5.5%, -5.3% 7d) et un short y serait payant sur le funding (+1e-04), mais la liquidite l'interdit: 2.64 M USDT de volume 24h, profondeur 0.5% a 52.8 k et spread 0.037% = slippage non maitrise pour une taille utile. On attend confirmation du rebond ou une vraie cassure.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Reprise ETH au-dessus de 1900 avec OI en hausse (ouvre un long ETH), ou perte simultanee des bas 7d BTC/SOL (passage en biais short et reduction d'exposition).

Confiance

60%

Long SOL sur test du bas de range 30d (70.51) avec le meilleur momentum court terme de l'univers: +0.24% 1h, +0.80% 4h, et surtout funding passe negatif (-3.5e-05 spot, dernier fixing -4.9e-05 apres +1e-04) pendant que l'OI monte +0.52% = positionnement short en construction, carburant a squeeze. Cible 75.60 sous le haut de range 7d.

Position quasi flat, thesis intacte. Stop a 70.30 place juste sous le double plancher 7d/30d a 70.51, risque ~73 USDT = 0.73% du capital. Le -1.25% sur 24h est deja digere par le rebond 4h; sortir maintenant paierait les frais sans raison technique.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 70.51 ou touche du stop 70.30; ou retour du funding franchement positif sans progression du prix (squeeze avorte).

Confiance

54%

Long BTC pris en bas de range 7d (position_pct 16.9) avec stabilisation: +0.04% 1h, +0.30% 4h malgre -0.15% 24h, funding neutre-positif faible (4.2e-05) et OI en baisse -1.03% = purge de levier plutot que distribution. Rebond vers 64300 (mediane range 7d) reste le scenario de base tant que 62228 (bas 7d) tient.

Position quasi flat (+11 USDT non realise brut, PnL courant negatif du seul fait des frais d'entree). Rien n'a invalide la these: stop a 62150 sous le bas de range 7d, risque ~95 USDT = 0.95% du capital, conforme a la limite 1%. Aucune raison de bouger le stop (pas de gain acquis a proteger) ni de sortir sur du bruit intraday.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 62228 (bas 7d) ou perte du stop 62150; egalement funding qui repart franchement positif avec OI en hausse sur repli = retour des longs a contre-tendance.

Confiance

56%

Rebond contrariant depuis le bas des ranges 7j et 30j, soutenu par une progression de 1.00% sur 4h et un funding devenu négatif.

SOL cote à seulement 20.3% de son range 7j et 10.52% de son range 30j. Le redressement 4h, le funding négatif et la hausse modérée de l'open interest offrent un ratio rendement/risque favorable malgré une tendance hebdomadaire encore faible. La quantité limite le risque brut sur stop à environ 74 USDT, sous 1% du capital.

Horizon

24-72h

Invalidation

Clôture ou exécution sous 70.45, proche du plus bas 30j de 70.51, invalidant le scénario de rebond.

Confiance

61%

Pas de nouvelle prise de risque: le portefeuille porte deja deux longs beta crypto fortement correles (BTC et SOL) pour ~1,7% de risque cumule dans un contexte 7j negatif sur tout l'univers. Ajouter ETH (14,8% du range 7j mais encore 52% du range 30j, donc sans decote reelle) ou EGLD (-6,5% sur 7j, carnet de 69,5k USDT et spread de 0,037%, liquidite insuffisante) ne ferait qu'empiler la meme exposition directionnelle.

Aucun setup ne presente un ratio risque/rendement superieur aux positions deja en cours, et la marge de risque restante doit couvrir la correlation des deux longs existants plutot qu'un troisieme pari identique. Je laisse deux slots libres sur quatre en attendant soit une confirmation de rebond (retour au-dessus de 50% du range 7j sur BTC), soit un vrai flush qui offre un point d'entree plus profond.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Reprise confirmee au-dessus du milieu du range 7j sur BTC avec funding stable, ou capitulation sous les plus bas 30j offrant une entree a risque reduit, justifieraient de reexaminer une ouverture.

Confiance

60%

Long SOL de rebond depuis le bas du range: prix a 20,3% du range 7j et seulement 10,5% du range 30j, funding passe negatif (-0,0049%) apres deux periodes a +0,01%, ce qui signale une purge des longs favorable a un squeeze court terme. Meilleure impulsion 4h du panier (+1,00%) avec une profondeur de carnet tres large (21,3M USDT a 0,5%).

Perte latente marginale (-0,10 sur l'entree a 72,03), la these de rebond n'est pas cassee. Stop a 70,30 sous le plus bas 7j et 30j (70,51), soit ~4x ATR 1h (0,405), risque ~73 USDT ou 0,73% du capital. Exposition totale des deux positions a ~1,21x levier pour un risque cumule sous 1,7%, pas besoin de reduire ni de deplacer les niveaux.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 70,51 (plus bas 30j), retour du funding nettement positif avec open interest en hausse sans progression du prix, ou sous-performance marquee face a BTC sur 24h.

Confiance

52%

Long BTC de rebond en zone basse: prix a 16,5% du range 7j et 27,7% du range 30j, Fear&Greed a 27, funding legerement positif et open interest en baisse de 1,2% sur 24h (deleveraging plutot que distribution agressive). Le 4h est deja repasse en positif (+0,49%) apres un 7j a -2,38%, ce qui cadre avec une reprise technique vers le milieu du range.

Position a l'equilibre (entree 62807, prix 62807,6), aucun element du snapshot n'invalide la these. Stop a 62150 place sous le plus bas 7j (62228,8) et a ~4,2x ATR 1h (157,5), risque de ~95 USDT soit 0,95% du capital, dans la limite de 1%. TP 64300 coherent avec le milieu du range 7j. Rien a retoucher, la structure de trade reste valide telle quelle.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 62228 (plus bas 7j) ou passage du range 30j sous 5%, funding qui repart franchement negatif avec open interest en hausse, ou perte du support 61229 (plus bas 30j).

Confiance

55%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Attendre une confirmation directionnelle avant toute ouverture.

Aucune position n'est ouverte. BTC, ETH et SOL rebondissent à court terme près du bas de leurs ranges, mais leurs performances sur 24h et 7j restent négatives. Le sentiment de peur et les signaux mixtes entre rebond 4h et tendance hebdomadaire ne fournissent pas un ratio rendement-risque suffisamment net après frais et slippage.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer en cas de cassure confirmée des récents plus bas ou de poursuite haussière accompagnée d'une amélioration cohérente du momentum et de l'intérêt ouvert.

Confiance

72%

Setup de squeeze sur SOL : funding passé négatif (-0.0077% contre +0.01% il y a 24h) alors que l'OI monte (+1.08%) et que le prix baisse (-1.1% 24h) = positionnement short en construction près du bas de range (21% du range 7j, 11% du range 30j). Le rebond 4h le plus fort de l'univers (+1.37%) et la liquidité profonde (19.4M USDT à 0.5%) soutiennent une reprise vers le milieu de range.

Ajout d'une seconde ligne seulement (2 positions sur 4 max), taille réduite : risque ~72 USDT (0.72% du capital) sur un stop à 70.30, sous le plus bas 7j/30j (70.51), soit ~4.2 ATR 1h. Notionnel ~3025 USDT, exposition totale ~1.2x sur 3x autorisé. R:R proche de 2:1 (3.59 de gain visé pour 1.71 de risque).

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Perte du support 70.51 en clôture horaire, ou retour du funding en positif franc (>0.01%) sans progression du prix, signe que le squeeze n'a pas lieu.

Confiance

52%

Long BTC pris près du bas du range 7j (position 17% du range, 28% du range 30j) avec stabilisation 24h (-0.14%) et rebond naissant 1h/4h (+0.06%/+0.44%). Funding positif mais faible (0.0048%), OI en baisse -1.17% sur 24h = purge de levier plutôt que distribution. Sentiment Fear 27 = contexte contrarien favorable.

Position ouverte il y a ~1h, prix quasi à l'entrée (+0.02%), aucune invalidation technique. SL 62150 reste sous le plus bas 7j (62228) à ~4.3 ATR 1h du prix, TP 64300 sous le haut de range. Le risque (~95 USDT, 0.95% du capital) et le notionnel (~0.91x) sont conformes. Rien de nouveau ne justifie de bouger les niveaux.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 62228 (bas 7j) ou touche du SL 62150 ; également invalidé si le funding s'envole (>0.02%) avec OI en forte hausse sur cassure baissière.

Confiance

58%